Velluto Blu è un'intricata e distorta esplorazione dei lati oscuri della quieta provincia americana. Il punto di partenza di Lynch è la convinzione che dietro la tranquilla e stereotipata normalità si nascondano sempre inquietudini, perversioni, violenze e ambiguità. Tutti i suoi film delineano un immaginario fortemente disturbato e distorto fin da Eraserhead (1977), primo film incubo dal carattere decisamente simbolista, per giungere alle bizzarre e lugubri avventure della fortunata serie televisiva Twin Peaks (1990-1992). E' tutto qui il suo linguaggio cinematografico: l'anomalia sia fisica sia psicologica diventa la metafora del mistero che si nasconde dietro la serenità della vita quotidiana.

L'inizio di Velluto Blu è memorabile: Lumberton appare come una città-cartolina dai colori sgargianti e violenti, una cittadina piacevole ed affascinante, ma proprio per questo irreale. Bastano pochi minuti e lo scenario cambia completamente: le tinte chiassose dell'inizio lasciano il posto al nero ostile della notte, l'azzurro, il rosso, il giallo vengono avvolti dal blu dell'oscurità e non compariranno più, se non nella scena finale.
Il buio accompagna ed esaspera questa lenta e graduale discesa all'interno delle degenerazioni della psiche umana: Lynch racconta con estrema naturalezza e disinganno le perversioni e le brutalità che si consumano nella casa di una tranquilla cantante da rivista.

Lo sguardo, le occhiate negate e poi richieste sono i veri protagonisti di questo film: il regista parla attraverso gli occhi del giovane ed improvvisato detective Jeffrey (Kyle MacLachlan): è lui che scopre per primo l'orecchio mozzato (il punto di partenza di tutto il racconto) che la macchina da presa ci fa vedere attraverso una rapida carrellata di immagini che mostra l'interno dell'organo completamente invaso da insetti disgustosi; metafora, questa, del viaggio che il ragazzo sta per iniziare all'interno dei deliri e delle allucinazioni di Dorothy Vallas (Isabella Rossellini) e Frank (Dennis Hopper). Lo sguardo è nuovamente protagonista nella scena del violento stupro della donna: Jeffrey, sostituendosi in questo allo spettatore cinematografico, osserva tutto attraverso le ante di un armadio. Ed è lo stesso Frank che impone a Dorothy di "non guardarlo" mentre, contemporaneamente, ripete in maniera ossessiva di "fargliela vedere". Gli occhi sono dunque il veicolo scelto da Lynch per raccontarci le malattie, le perversioni sado-maso, le violenze allucinate della moderna società contemporanea.

Velluto Blu è una vetrina di tutte le peggiori deviazioni della mente umana: i personaggi sono volutamente eccessivi e, a volte, grotteschi; da Frank, il gangster stupratore e drogato che bestemmia dall'inizio alla fine inventando gli insulti più strani, alla divina Dorothy, il personaggio più complesso e sfaccettato, capace di incantare, irritare, divertire e commuovere: basta ricordare la sua apparizione in una delle scene finali, quando completamente nuda, con i seni irrigiditi dal freddo, ripete in modo ossessivo e maniacale "ora ho la sua malattia...". Accanto a Dorothy, in questa stessa scena, Lynch inserisce anche Sandy (Laura Dern), la giovane e delicata compagna di Jeffrey, creando un contrasto visivo sorprendente: il senso di disagio che deriva dalla diversità delle due donne è assoluto e completamente spiazzante.

Il finale è pazzesco: il marito di Dorothy è al centro dell'inquadratura, sullo sfondo, con una corda al collo ed un calzino in bocca, ma nessuno sembra accorgersi di lui: tutti si muovono, parlano, agiscono senza degnarlo di uno sguardo, Lynch vuole così evidenziare, ancora una volta, il loro delirio e la loro solitudine drogata. Il pettirosso meccanico che chiude definitivamente il film ci conduce verso il blu del cielo, che dissolvendosi in velluto questa volta non ci tranquillizza più. Qualcosa si è rotto definitivamente, qualcuno ci ha trasmesso la sua malattia.